今年6月剛滿兩周歲的馬上消費金融公司已成為逾20家持牌消費公司中的一匹大“黑馬”。

在短短兩年時間里，公司凈利潤實現(xiàn)了從去年中期虧損近4000萬元到今年中期凈利潤超過1.3億元的驚人一躍。在上述持牌消費金融公司中，公司盈利能力已位列第三甲。

特別是今年二季度，公司在收入與一季度相當?shù)那闆r下，二季度單季凈利潤達一季度的 7 倍，為 2016 年全年的 20 倍左右。

不僅如此，經(jīng)過兩輪增資擴股之后，公司注冊資本已從最初的3億元增加至22億元，一舉成為國內(nèi)資本金規(guī)模最大的持牌消費金融公司。

作為資本的寵兒，馬上消費金融自有受寵的理由。近日，公司風控高管團隊集體亮相羊城，并首度揭開了公司“最強風控大腦”的秘密。

“我們不僅定位是金融機構(gòu)，而且還是技術(shù)公司，公司成立之初就對技術(shù)投入非常大。目前，公司技術(shù)、風控團隊人數(shù)已超過600人，占比達三分之二，是公司最大的團隊。”對此，馬上消費金融助理首席風控官楊明對互金咖表示。“同時，馬上所有系統(tǒng)都是自主設計研發(fā)的，包括帳目系統(tǒng)、風控系統(tǒng)、催收系統(tǒng)等等，這都是我們的核心競爭能力。”

接地氣的風控團隊

馬上消費金融決策科學總監(jiān)孫光輝告訴互金咖，馬上決策科學團隊，作為公司大數(shù)據(jù)風控的核心力量，其最終目標是打造風控核心能力，而風控核心能力的本質(zhì)就是做科學決策的能力。

“如何打通數(shù)據(jù)和業(yè)務鏈條，做基于數(shù)據(jù)和業(yè)務實際的科學決策，這是我們所在部門的定位和目標。我們要做接地氣的大數(shù)據(jù)風控團隊，要成為風控的智囊。” 孫光輝強調(diào)。

“‘形而下者謂之器，形而上者謂之道。’我們既要有大數(shù)據(jù)風控之‘器’，更要懂大數(shù)據(jù)風控之‘道’。這個‘器’是我們的金融科技和大數(shù)據(jù)模型，而‘道’則是我們?nèi)绾戊`活運用‘器’與風控業(yè)務相結(jié)合來解決具體問題的方法論和思想，簡言之：大數(shù)據(jù)要接地氣。如果脫離業(yè)務經(jīng)驗來發(fā)展大數(shù)據(jù)技術(shù)，大數(shù)據(jù)可能會變成一個‘大忽悠’。” 孫光輝認為。

孫光輝進一步解釋道，“任何人工智能模型、數(shù)據(jù)挖掘模型，不管有多高深，它其實只是一個工具，一個‘器’。”

打個比方，大數(shù)據(jù)模型好比是我給風控業(yè)務人員造的一把“槍”，風控業(yè)務人員需要拿著“槍”來打“鳥”，這個“鳥”是欺詐分子或者壞客戶。能否打到“鳥”不僅僅取決于槍造得是否精良（比如槍的制造工藝、精度等） - 即“器”的層面，對“鳥”這個射擊目標的理解（比如鳥的畫像習性、飛行速度等）和射擊的經(jīng)驗技巧（瞄準的方法、扣扳機的力度等等） - 即道的層面，也至關(guān)重要。如何做到“人槍合一”，即風控之“器”與風控之“道”的完美統(tǒng)一，這才是大數(shù)據(jù)風控的精髓。

“如果我們只是單純關(guān)注這把‘槍’的性能，但忽視我們最終的射擊目標和射擊技巧，有可能方向瞄錯了，有可能扣扳機的手法不對，這樣就都打不到我們的目標。因此，這需要對我們對業(yè)務目標和業(yè)務運營有深刻的理解和豐富的經(jīng)驗，這樣我們的數(shù)據(jù)才有可能在風控中發(fā)揮最大的作用，這一點非常關(guān)鍵。” 孫光輝如是說。

據(jù)孫光輝介紹，作為公司內(nèi)部承上啟下的部門，其上游是海量的原始數(shù)據(jù)，需要一個高效先進的‘數(shù)據(jù)處理流水線平臺’來管理。在這個平臺上，他們要把數(shù)據(jù)進行清洗、整合和再加工，這是一個很大的數(shù)據(jù)工程，也是大數(shù)據(jù)風控的基礎設施。

“如果沒有一個好的管理，大數(shù)據(jù)有可能變成大混亂。大數(shù)據(jù)不是一個筐，什么東西都往里裝。因此，科學管理的體系也非常重要，這里面不僅僅是包含數(shù)據(jù)管理，還包括模型和策略的管理。” 孫光輝表示。“我們開發(fā)了上百個模型，這些模型具體如何迭代，如何去調(diào)用和組合這是一個很大的管理問題。同時，鑒于欺詐分子欺詐手法層出不窮的變化，反欺詐決策的更新迭代頻率是非常高的，更多的是非常動態(tài)的決策，這對風控決策的生命周期管理也提出了更高的要求。”

不過，孫光輝并不贊同技術(shù)至上的做法。他認為，盲目的發(fā)展技術(shù)是誤區(qū)，而且技術(shù)要跟問題相匹配，這才是最好的。

“對不同的‘鳥’還要造不同的‘槍’。比如說我打的是‘野鴨’，可能只需要造短射程的步槍，如果想打‘衛(wèi)星’呢？我就要造一個激光炮。”孫光輝稱。“我們所有工具是定制化的，如果問題本身很簡單，我們也不會‘高射炮打蒼蠅’，因為這很浪費資源。在大數(shù)據(jù)風控的實際運用中，我們需要在技術(shù)、成本和時效性多個維度上要達成一個平衡。”

那么，一個大數(shù)據(jù)風控團隊該如何做到“接地氣”呢？在孫光輝看來，業(yè)務人員跟數(shù)據(jù)人員的溝通和交流非常重要，即要求業(yè)務人員要有數(shù)據(jù)思維，數(shù)據(jù)人員要有業(yè)務思維。

“與某些一味專注于技術(shù)的金融科技公司相比，我們非常的務實。在‘接地氣’這個理念的落地上，我們專門設計和推動了一個日常機制，叫做‘建模青年上山下鄉(xiāng)計劃’。我們的分析師每周定期到風控審批、反欺詐、催收等業(yè)務操作團隊中鍛煉，讓他們直接接觸風控最基層的業(yè)務。” 孫光輝對互金咖表示。“作為數(shù)據(jù)科學家，不僅僅要懂模型和數(shù)據(jù)，還要理解這些數(shù)據(jù)是如何被生產(chǎn)出來的，你才有可能理解如何更好的運用數(shù)據(jù)。如果每天只是在搗鼓數(shù)據(jù)，不接業(yè)務的地氣，你做出的模型可以很漂亮、很炫，但是沒有什么業(yè)務效果，最終只是一個‘然并卵’模型。”

搭建閉環(huán)的風控體系

另據(jù)楊明介紹，馬上消費金融成立之初，風控整體設計的理念是搭建閉環(huán)完整的風控體系，做全面風險管理即覆蓋所有風險的類型。

“一般提到風險的時候，大家首先反映是信用風險和欺詐風險，實際上風險是遠遠不止這兩類。” 楊明稱。“還有包括市場風險、流動性風險、IT風險、法律合規(guī)風險以及聲譽風險等。我們公司已經(jīng)有接近千萬的客戶，而且現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)非常發(fā)達，一個小小的負面情況，有可能在互聯(lián)網(wǎng)不斷的放大，對公司聲譽造成非常大的反響。”

楊明表示，在設計公司風險管理體系的時候，首先要有宏觀的框架，對國家經(jīng)濟以及競爭對手進行研究，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略來設計公司的風險偏好和風險目標。

“只有在這個框架搭好之后，我們才需要設計信貸政策，包括對產(chǎn)品的管理、產(chǎn)品上線、產(chǎn)品評估的管理，還有渠道和商戶的管理以及對不良資產(chǎn)的管理等等。” 楊明稱。“再往上需要設計量化的策略，包括審批、客戶申請時審批貸款的策略、額度管理、交易反欺詐和催收策略。”

舉例來說，去年有一個很火的美劇叫《西部世界》，以后我們可以做非常仿真的機器人。假設風險管理是要做這樣的機器人，首先宏觀框架決定我們造的機器人是男人還是女人，是白人黑人還是黃種人？而信貸政策可以理解為，我們要造這個機器人，首先要有相應的骨骼，信貸政策是骨骼，最后的量化是他的血肉，最終生成這樣的人。

具體到應用層面的風控體系，馬上消費金融風控總監(jiān)梁振興表示，從客戶申請到逾期催收是一個完整的閉環(huán)。這個閉環(huán)由五個部分組成，分別是策略體系，模型體系，額度體系，監(jiān)控體系和資管體系。

其中，風控體系中的策略體系就包括三大塊，分別為禁止性策略集、準入性策略集、反欺詐策略集。

“比如我們設計一個新產(chǎn)品的時候，要分析這個產(chǎn)品的客群，產(chǎn)品的定位，我們就會生成相應的策略集，比如弱禁止性策略集，我們會看這個產(chǎn)品是不是適應我們現(xiàn)有的策略；準入性策略集跟產(chǎn)品的定位有關(guān)系，比如我們跟某個電商合作，這個電商客群主要是年齡白領，我們會設置一條準入規(guī)則，叫20-35歲的女性。” 梁振興稱。“而反欺詐策略也跟產(chǎn)品有關(guān)系，比如說剛剛這個電商產(chǎn)品，比如說客單平均在一千元左右，反欺詐策略有相應的規(guī)則，超過三千元則進行限制。”

而反欺詐模型跟客戶的行為有關(guān)系，包括一些線上商品貸模型、現(xiàn)金貸模型、信用卡模型。這些模型都是基于核心變量不斷的延伸迭代出來的。

“信用額度則是基于三個緯度的量化，比如說還款能力，我們會量化他的收入和負債，違約成本會從客戶的實際資產(chǎn)和虛擬資產(chǎn)進行量化。” 梁振興表示。“監(jiān)控體系分為三塊，一個是實時監(jiān)控、一個是準時監(jiān)控、一個是報表監(jiān)控。此外，資產(chǎn)管理體系分為貸后管理和催收管理。其中，催收有三個比較核心的系統(tǒng)，比如說債務管理系統(tǒng)，這些都是我們自主研發(fā)的。”

【來源：互金咖】